Запятая обязательна.
Правильно: вещий Олег.
Если фамилия сопровождается мужским и женским именами, то она сохраняет форму единственного числа: Татьяна и Олег Король.
Правильно: Аль-Капоне, это имя не склоняется.
Все названные Вами варианты обращения возможны.